盧卡斯(Robert E. Lucas)及"理性預(yù)期"學(xué)派的工作,于1995年得到諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎委員會的承認(rèn).記得海耶克在接受1974年諾貝爾獎時警告人們,任何知識都只是局部有效的,諾貝爾獎帶來的危險是使社會盲目崇拜某一種局部有效的知識從而助長其濫用權(quán)利(感謝后現(xiàn)代主義批判家們,我們現(xiàn)在知道了知識就是權(quán)利,"話語"的權(quán)利).我欣賞伍迪．艾侖(Woody Allen)從不參加評選奧斯卡金像獎的態(tài)度.不過,既然有了1995年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,我也不妨借題發(fā)揮,借了介紹盧卡斯的工作之機,發(fā)揮一下我對經(jīng)濟學(xué)存在的基本問題的看法.

　　這篇文章分成三節(jié).第一節(jié)綜述盧卡斯本人的主要工作,這些工作又分做"早期","中期",和"后期",因為從新聞中知道諾貝爾委員會獎勵的是他"發(fā)展和應(yīng)用理性預(yù)期假設(shè),由此改變了宏觀經(jīng)濟分析和深化了我們對經(jīng)濟政策的了解"(<明報>1995年10月11日),據(jù)我的理解這是盧卡斯"中期"的工作,又被稱為對凱恩斯主義的"盧卡斯批判".第二節(jié)評價盧卡斯及"合理預(yù)期"學(xué)派在整個經(jīng)濟學(xué)中的地位.第三節(jié)討論經(jīng)濟學(xué)存在著的基本問題以及為了解決這些問題,經(jīng)濟學(xué)未來的走向.這構(gòu)成我所謂"批判的批判".

　　一. 對凱恩斯宏觀經(jīng)濟分析的"盧卡斯批判"

　　盧卡斯,1937年生于美國華盛頓州,1959年于芝加哥大學(xué)得到歷史學(xué)學(xué)士,1964年仍于芝加哥大學(xué)得到經(jīng)濟學(xué)博士.1970年他在卡內(nèi)基-梅隆大學(xué)得到教授職位,1974年加入芝加哥大學(xué)任教至今.

　　在我看來,卡內(nèi)基-梅隆學(xué)派的西蒙(Herbert Simon,1978年獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎),以其非正統(tǒng)的分析方法至少影響了曾經(jīng)在他身邊工作或?qū)W習(xí)過的兩位目前著名的經(jīng)濟學(xué)家---盧卡斯,和威廉姆森(Oliver Williamson, 新制度經(jīng)濟學(xué)主要人物).卡內(nèi)基-梅隆的風(fēng)格是"管理學(xué)院"的風(fēng)格,一切理論都應(yīng)當(dāng)切合經(jīng)濟,社會,和人類心理的現(xiàn)實,因此卡內(nèi)基-梅隆學(xué)派注重行為學(xué)和組織理論的研究.西蒙最早把"有限理性"假設(shè)引入經(jīng)濟學(xué),同時覺得有必要深究"不確定性"給經(jīng)濟分析帶來的變化.西蒙的兩篇論文對盧卡斯早期的研究有很大影響,一篇討論不確定性情況下動態(tài)規(guī)劃,另一篇綜述經(jīng)濟學(xué)中的決策理論(參見Herbert Simon, "the dynamic programming under uncertainty with a quadratic criterion function." Econometrica 24(1956年):74-81頁;及"theories of decision-making in economics." American Economic Review 49(June 1959年):253-283頁.)

　　盧卡斯早期的研究(六十年代中到七十年代初)集中于單個企業(yè)和單個工業(yè)的最優(yōu)投資問題(參見盧卡斯,1965年,"distributed lags and optimal investment policy"; 1966年,"optimal investment with rational expectations", in Lucas and Sargent, eds., London:George Allen & Unwin, 1981),這在當(dāng)時(六十年代)的經(jīng)濟學(xué)系和管理學(xué)院是一個重要的研究方向,受到大經(jīng)濟學(xué)家諸如西蒙,阿羅(Kennith Arrow,以其一般均衡理論與�？怂挂黄皤@1972年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎),喬金森(Dale Jorgenson, 哈佛教授),莫迪格利雅尼(Franco Modigliani,1985年獲得諾貝爾獎,六十年代初在卡內(nèi)基-梅隆任教,后終身任職于MIT),法瑪(Eugene Fama),格里利希(Zvi Griliches,哈佛教授,六十年代中期任教于芝加哥大學(xué))等人工作的推動.那個領(lǐng)域是應(yīng)用最優(yōu)控制理論的活躍場所(以阿羅的研究為先導(dǎo)).我相信盧卡斯當(dāng)時所用的那種動態(tài)規(guī)劃分析方法始終伴隨著他的理論表述,以致"合理預(yù)期"學(xué)派及其"新宏觀經(jīng)濟學(xué)"必須在八十年代末推出一本專門講授動態(tài)經(jīng)濟學(xué)"遞推方法"的大部頭著作,以消除那些在薩謬爾遜經(jīng)濟分析傳統(tǒng)下長大的經(jīng)濟學(xué)家的陌生感(參見 Nancy Stoky and Robert Lucas, .哈佛大學(xué)出版社1989年).而我本人(以中國科學(xué)院數(shù)學(xué)碩士,最優(yōu)控制理論專業(yè),的資格),至今仍不認(rèn)為那是表述動態(tài)經(jīng)濟學(xué)思想的必要方式.

　　單個企業(yè)的最優(yōu)投資問題成為當(dāng)時宏觀經(jīng)濟學(xué)研究的熱點,因為:(1)凱恩斯的宏觀經(jīng)濟理論認(rèn)為三十年代經(jīng)濟危機產(chǎn)生于"有效需求"不足,而投資正是需求方面最重要最主動的因素(凱恩斯<通論>的基本假設(shè)之一是"消費慣性"假設(shè),也就是說在總收入中用于消費的部分由于習(xí)慣而變動緩慢,對比之下,資本投資的變動不居成了經(jīng)濟波動的主因).但是凱恩斯并沒有深究投資者的動機,他憑著直覺把投資動機分成兩部分.首先是"自發(fā)性投資",受到資本的"野獸沖動(animal spirit)"的驅(qū)使.其次是投資者基于對市場信號(例如利率變化,價格變化,總產(chǎn)值的增長等等)的觀察作出的理性投資決策我們不妨稱之為"理性投資".隨著凱恩斯主義在戰(zhàn)后的成功,對投資動機做深入研究,從而理解經(jīng)濟持續(xù)增長的原因,是戰(zhàn)后經(jīng)濟學(xué)順乎自然的選擇.但是當(dāng)經(jīng)濟學(xué)家們深入研究投資與增長的各種因素時,在英國和美國的學(xué)術(shù)思想傳統(tǒng)之間發(fā)生了嚴(yán)重分歧,史稱"兩個劍橋"之爭(一個是英國劍橋大學(xué),凱恩斯主義大本營,認(rèn)為市場體制有嚴(yán)重缺陷并且與收入分配不平等相關(guān)聯(lián);一個是美國劍橋,麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)所在地,新古典經(jīng)濟學(xué)大本營,在佛里德曼之前沒有什么深刻的思想體系).爭論的焦點是資本理論,但由于資本理論的深刻性,爭論幾乎涉及了社會和經(jīng)濟學(xué)全部領(lǐng)域,從五十年代延續(xù)到六十年代.讀者可以參考洪(Frank Hahn,劍橋經(jīng)濟教授)與馬修斯(R.C.O. Mathews)的綜述文章"經(jīng)濟增長理論"("the theory of economic growth: a survey". Economic Journal (December 1964年).以上的討論造成了盧卡斯所受教育的第一個大背景.(2)投資與市場信號的關(guān)系,尤其是從古典經(jīng)濟學(xué)承傳下來的所謂"加速度原理"(即認(rèn)為投資總額正比例依賴于總收入的增長額),在戰(zhàn)前的經(jīng)濟研究中已經(jīng)傳統(tǒng)地被認(rèn)為是造成"生產(chǎn)能力過剩"型經(jīng)濟周期的主因.道理很簡單:當(dāng)總收入增長時,不論是價格信號,邊際利潤,利率信號(有爭論),還是按照收入減去習(xí)慣消費所剩余的可供投資的基金,都相應(yīng)增長,于是投資者為追求利潤而增加投資.但是增加了的投資,按照凱恩斯的解釋,進入總需求,產(chǎn)生了"乘數(shù)效應(yīng)"(即初始的需求誘致初始的供給,但是供給同時產(chǎn)生了對投入品的需求,這第二層需求又誘致第二層供給,如此無限推引,如果所有這些需求加在一起是收斂的,那么就存在一個大于1的實數(shù),它是每一單位增加的需求在這個無限過程中所創(chuàng)造出來的新的收入),也就是進一步增加了總收入.這個加速的運動會一直進行,直到整個經(jīng)濟膨脹遇到某種資源(或者貨幣供給)限制為止.一旦擴張停止,利潤率下降,投資就會縮減,并且形成反向的加速運動,一直到整個經(jīng)濟下降被某種"底線"阻擋住(例如資本品自然消耗殆盡,又例如出現(xiàn)了新的市場和外來的需求增長).然后開始新的循環(huán).在這個傳統(tǒng)觀念的主導(dǎo)下,投資問題就成了經(jīng)濟波動研究的核心問題,另一方面,波動與經(jīng)濟信號的不確定性給投資理論提出了新的問題.事實上,以艾茲涅爾(Robert Eisner)為首的企業(yè)投資與推廣了的加速度原理研究給了盧卡斯早期研究很大的影響.(3)投資問題的時間特征要求使用遠(yuǎn)比由薩謬爾遜在四十年代后期完善了的阿爾佛萊德.馬歇爾的靜態(tài)分析方法復(fù)雜的動態(tài)方法.試想一個簡單的故事:你用第一個月節(jié)約下來的午餐錢在第一個月的第一天買了將在下個月到期的銀行存款證(bank CD).你的最優(yōu)決策應(yīng)當(dāng)是比較以下兩件事,首先,你放棄了一些午餐,也就是一些"幸福",這叫做"成本",如果你不投資,你原本可以享受那些幸福的.其次,你所放棄的午餐幸福,在第二個月給你帶來了一定的利息收入,也就是增加了你將來可以享受的幸福,這叫做"收益".你的決策是使收益減去成本在某種投資策略下達(dá)到最大值,你的任務(wù)是找到那種最優(yōu)的投資策略.在靜態(tài)分析中,這個最優(yōu)策略是保證你從未來利息所得到的"邊際效用"(即利息帶給你的最后那一單位的幸福)等于你所放棄的午餐所帶走的"邊際效用"(即你放棄的最后那一單位的幸福)的那個策略.實踐起來,你可以先通過你自己的價值判斷實驗地畫出一組"無差異曲線"(問你自己當(dāng)你正在享受某一定量的現(xiàn)在幸福和未來幸福時,你打算放棄多少眼下的幸福來換取一個單位未來的幸福,這就是你正在享受的幸福所對應(yīng)的那個無差異曲線在對應(yīng)于現(xiàn)在幸福與未來幸福量處的斜率,你將能夠在現(xiàn)在幸福和未來幸福的平面直角坐標(biāo)系中畫出一組曲線在每一個點處的斜率),然后在你目前正享有的現(xiàn)在與未來幸福的那一點上,問你自己,為了換取利息帶來的一個單位幸福,你愿意放棄多少單位的現(xiàn)在幸福?把這個答案與和它相等的那個無差異曲線的斜率重合起來,你就找到了一個靜態(tài)最優(yōu)策略.現(xiàn)在我們把這個故事稍微變化一下:假設(shè)你每一天存入銀行的午餐費都按照復(fù)利計算到下個月?lián)Q取利息.現(xiàn)在你的問題復(fù)雜的多,因為較早存入銀行的午餐費產(chǎn)生較多的利息,另一方面,較早存入銀行也較早地放棄了享受午餐的幸福.所以為了比較,你應(yīng)當(dāng)把所有距離今天不同時間的幸福按照某種折現(xiàn)率貼現(xiàn)到今天,然后尋找投資策略使總的現(xiàn)值計算的收益減去成本達(dá)到最大值.從原理上說,上面講的靜態(tài)方法仍然可以用于這種情況,但非常麻煩.所以我們通常使用動態(tài)方法,它只需要用一個貼現(xiàn)值計算公式把每一項成本和收益結(jié)合進去,形成一個所謂"凈現(xiàn)金流(net cash flow)".投資決策就是最大化這個現(xiàn)金流的現(xiàn)值.這是香港人(凡做過投資的)都非常熟悉的方法了.這種方法的時間特征與資本理論使用的最優(yōu)控制理論是一回事.這就是盧卡斯早期工作的第三個大背景.

　　為了說盧卡斯及合理預(yù)期分析的方法,我們不得不先說明一下最優(yōu)控制理論要解決的基本問題.就象上面的故事所顯示的那樣,所謂決策,就是在每一個時刻,決策人必須采取一個"行動",當(dāng)時間從所考慮的時期的開始時刻流向重點時刻,就要求決策人一連串的行動.我們稱這一連串的行動為一個"方案"或一個"策略".決策人通常在每個時刻可以有許多選擇,于是從這許多各個時刻上的選擇可以組合成許多方案(假如你在兩個時刻各有兩個選擇,那么你可以組成4個不同策略;假如你在三個時刻各有三個選擇,那么你可以組成27個不同的策略,通常,策略的數(shù)量比可供選擇的行動多得多).最優(yōu)控制理論就是研究如何在如此眾多的可能方案中找到最優(yōu)的那些方案("最優(yōu)"可以是凈現(xiàn)值最大,可以是總效用最高,可以是任何對計劃者有意義的"目標(biāo)").讀者可能會不以為然:現(xiàn)代計算機的能力足夠從任何數(shù)目的方案中一個一個地試算出那些最優(yōu)的來.其實不然.在中國政府第八個"五年計劃"中有一個重點研究項目是以中國科學(xué)院和清華大學(xué)為首的幾十所"重點院校"合作開發(fā)一個"系統(tǒng)設(shè)計軟件包",其中數(shù)學(xué)家們努力的目標(biāo)之一就是尋找優(yōu)化算法.當(dāng)中國國家計劃生育委員會在八十年代試圖計算未來五十年最優(yōu)的人口生育率時,他們發(fā)現(xiàn)最先進的計算機仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用來計算以"年"為時刻點的按年齡分布的人口控制過程產(chǎn)生出來的如天文數(shù)字之多的可能方案.這個事實非常重要,因為早期的海耶克反對計劃經(jīng)濟的理由之一就是這種社會計劃的"空想性".我們在第三節(jié)還要看到,理性主義運動始終要與之對抗的困難之一就是如西蒙("有限理性"假設(shè))早就說過的,沒有人能夠完成如此復(fù)雜的理性計算.

　　現(xiàn)在可以介紹著名的"盧卡斯批判"了,這是他"中期"的工作(從七十年代初到八十年代初).這個名字來自盧卡斯自己的文章,"計量經(jīng)濟政策評價:一種批判"("econometric policy evaluation: a critique," in , Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy.(點擊此處閱讀下一頁)

　　 North-Holland, 1976年).在這篇論文中,他批判了凱恩斯主義企圖把市場經(jīng)濟當(dāng)做一架機器來調(diào)節(jié)的宏觀經(jīng)濟政策.從現(xiàn)代博奕論角度看,盧卡斯的觀點以及他在其他文章里的思想(參見Lucas,1972年,"expectations and the neutrality of money",Journal of Economic Theory 4:103-124頁; 1975年,"an equilibrium model of the business cycle",Journal of Political Economy 83:1113-44頁),可以分做兩個部分來解釋.首先,任何政策都是政府與私人部門之間的博奕.雙方力圖猜中對方的最優(yōu)策略.因此如果政府把私人部門當(dāng)成被動的"機器"來控制,其政策的基本假設(shè)已經(jīng)錯誤了.當(dāng)把政策制定過程視為政府與私人部門之間的博奕時,政府的每一個策略(例如貨幣政策的改變,利率調(diào)整,實行最低工資率,增加社會福利開支等等),如果已經(jīng)被私人部門準(zhǔn)確地預(yù)見到,則政策的"貨幣效應(yīng)"將消失,頂多,政策所包含的實質(zhì)性變化,即"物質(zhì)性"的行動,將會產(chǎn)生如同一個私人部門的"物質(zhì)性"行動一樣的經(jīng)濟效應(yīng).因此,政府的貨幣政策將是"中性"的,不會產(chǎn)生任何物質(zhì)力量.而政府的財政開支將以其物質(zhì)力量與私人部門競爭資源,產(chǎn)生所謂"擠出效應(yīng)(crowding out effect)",即以每一元政府開支從市場里擠出去一元錢的私人開支.結(jié)果政府開支僅僅是替私人花錢而已.納稅人知道,讓別人替自己花自己的錢,不如自己花自己的錢來的節(jié)約.所以政府的任何政策,不論是貨幣的還是實物的,都不會產(chǎn)生有益于社會的效果.這個論證,如果經(jīng)驗數(shù)據(jù)證實,當(dāng)然是對凱恩斯經(jīng)濟學(xué)的重大打擊,所以稱為"盧卡斯批判".其次,理論必須解釋為什么在戰(zhàn)后確實出現(xiàn)了持續(xù)繁榮,是否與凱恩斯政策有關(guān)系;如果有關(guān)系,理論上如何解釋.于是盧卡斯批判需要引進很強的"不確定性"以便產(chǎn)生所謂政府政策?quot;驚訝"效應(yīng).不必使用什么隨機過程分析,我只需要讀者想象一個接電話的故事(我認(rèn)為這是盧卡斯的"島嶼模型"的生活版):假如你在美國通過越洋電話用英語指示你在香港的股票經(jīng)紀(jì)人買賣股票,并且你知道你的電話聽不大清楚.假設(shè)你打算買賣兩種股票,它們在股票市場上的計算機號碼分別是15(跌的時候買進)和50(跌的時候賣出).這時候你聽到經(jīng)紀(jì)人說,代號15的股票突然跌了,你會做如下兩種設(shè)想.第一,實際上經(jīng)紀(jì)人說的是代號50的股票跌了.第二,他說的確實是15號跌了.你應(yīng)當(dāng)做的計算是,首先,估計一下到底你聽錯的可能性是多大.其次,如果錯的可能性不大,你計算買進15號股票的數(shù)量,盡量使可能賺到的錢超過可能因為聽錯而虧損的錢.最后,如果你認(rèn)為這電話聽錯的可能性相當(dāng)大(接近百分之五十),你可以選擇"不行動",等候你的經(jīng)紀(jì)人第二次來電話.經(jīng)過多次通話,你總可以認(rèn)定正確信息.盧卡斯覺得,凱恩斯政策如果短期內(nèi)有效,那就是因為市場中存在大量"接電話"的噪音使私人聽不清信號.當(dāng)大多數(shù)私人因為聽不清信號而放棄行動時,政府相當(dāng)于在與一個完全被動的機器博奕,所以很容易實行"最優(yōu)控制"以達(dá)到預(yù)期效果.但是當(dāng)人們反復(fù)聽取信號,終于搞清楚了政府意圖時,博奕就又回到主動的理性人之間的博奕了,也就是上述第一部分解釋的情況.戰(zhàn)后繁榮的代價就是,政府為了不斷造成"驚訝"效應(yīng),必須不斷使自己的政策強度升級.于是我們觀察到各國財政赤字以加速度上升,終于難以為繼.這是凱恩斯式經(jīng)濟政策的代價.

　　盧卡斯的這些工作使他成為"理性預(yù)期"學(xué)派的主要人物.但是使這個學(xué)派的工作能夠融入主流經(jīng)濟學(xué)的則是經(jīng)濟學(xué)大師佛里德曼(Milton Friedman,獲得1976年諾貝爾獎),雖然"理性預(yù)期"派的學(xué)者總是聲稱計量經(jīng)濟學(xué)家慕斯(John Muth,"rational expectations and the theory of price movements". Econometrica 29(6),1961年)是他們的先驅(qū).佛里德曼在1968年的文章"貨幣政策的作用"("the role of monetary policy". American Economic Review LVIII(1), 1968)中已經(jīng)說明了為什么凱恩斯主義的貨幣政策只可以產(chǎn)生"驚訝"效應(yīng)."理性預(yù)期"在佛里德曼文章里被叫做費雪(Irving Fisher)效應(yīng).費雪是投資理論的美國祖師,他的預(yù)期學(xué)說又是承襲了北歐學(xué)派本世紀(jì)初的大家,挪．威克賽爾(Knut Wicksell)的利息理論.后者提出的所謂"實質(zhì)利率"就是名義利率減去預(yù)期的通脹率(在類似一般均衡狀態(tài)下)所得.在對凱恩斯革命反擊的運動中,只有佛里德曼的思想,分析方法,及語言才顯出對正宗經(jīng)濟學(xué)傳統(tǒng)的承當(dāng).

　　盧卡斯在發(fā)表"理性預(yù)期"派的文章同時,幾乎馬上就開始了他"后期"(八十年代)的工作.這是因為其間理論上的密切聯(lián)系.如上述,投資問題直接就是經(jīng)濟增長與波動的研究領(lǐng)域中的主要課題.于是盧卡斯在反擊凱恩斯貨幣政策的同時,就在經(jīng)濟增長與波動理論方面展開了他"理性預(yù)期"的思想.隨后,他的動態(tài)理論中又融入了貝克爾(Gary Becker)關(guān)于人力資本在經(jīng)濟增長中的重大作用的思想.這就是他著名的文章,"經(jīng)濟發(fā)展的機制"("mechanics of economic development").這些工作使盧卡斯成為新經(jīng)濟發(fā)展理論的重要人物.我個人以為,他后期的工作是最精彩的.這些工作我已經(jīng)在1995年1,2,3,4月<信報財經(jīng)月刊>連載文章中轉(zhuǎn)述過了.

　　二. 經(jīng)濟學(xué)中的"理性主義"運動

　　隨著盧卡斯工作在上一節(jié)的展開,我們看到經(jīng)濟學(xué)中一直存在著的,我稱為"理性主義"的運動.我想,盧卡斯的貢獻(xiàn)只有在這樣一種視角下才看得更為深遠(yuǎn)和清晰,同時帶給我們某種對未來發(fā)展的預(yù)見性.這一節(jié)將沿著這樣的思路展開.

　　阿爾佛萊德.馬歇爾在為現(xiàn)代經(jīng)濟分析奠基時考慮到解釋現(xiàn)實世界可以有兩個基本的思路.其一是進化論的,靠了"物競天擇,適者生存"的規(guī)律,我們不需要假設(shè)"理性人"也可以解釋現(xiàn)存的社會現(xiàn)象.其二是"工具理性"的,靠了"理性人"假設(shè),我們可以邏輯地說明現(xiàn)存社會現(xiàn)象的理由.馬歇爾選擇了后者.從此,經(jīng)濟分析開始了它的理性主義運動.這個運動在經(jīng)濟學(xué)而言大致可分做三個階段.第一階段從馬歇爾<經(jīng)濟學(xué)原理>問世起,至本世紀(jì)五十年代止(因為薩謬爾遜寫了<經(jīng)濟分析基礎(chǔ)>).第二階段從六十年代初到八十年代末,歷經(jīng)三十多年.第四階段從九十年代開始,至今還方興未艾.

　　馬歇爾的方法是所謂局部均衡的分析方法即我們常見的供給和需求分析.他的理論集注于一個市場上的均衡及影響均衡的各種因素(著名者如馬歇爾四個"誘致需求律"現(xiàn)在仍是勞動經(jīng)濟學(xué)的重要內(nèi)容).為什么馬歇爾從理性人假設(shè)出發(fā),就必定導(dǎo)出均衡分析的框架呢?這是因為"理性"必定是選擇下的理性.試問當(dāng)你沒有任何選擇余地時(雖然這是很難想象的情況),你如何表現(xiàn)出你的理性呢?當(dāng)你沒有選擇時,你就是"物",而不是"人".我贊同理性假設(shè),因為它的前提是人的自由,選擇的自由.

　　當(dāng)理性人在選擇中表現(xiàn)其理性時,任何一門實證科學(xué)都要求觀察到這種理性行為.于是你不妨問自己第二個問題,如果一個人的行為永遠(yuǎn)混亂不堪,前后矛盾,或者完全隨機,你怎么能觀察到他的"理性選擇"呢?一個永遠(yuǎn)觀察不到的事物,從實證角度看,是不能說它"存在"的.而一個人當(dāng)他的行為開始一致,有序,有目的時,在哲學(xué)意義上他就開始表現(xiàn)出"理性".記住,凱恩斯寫的出色的<阿爾佛萊德.馬歇爾傳記>告訴我們,馬歇爾不僅有數(shù)學(xué)天分,而且曾經(jīng)熱衷于"高級哲學(xué)".當(dāng)時為經(jīng)濟學(xué)奠基的幾位劍橋教授,都有良好的哲學(xué)修養(yǎng),否則他們是不可能完成把經(jīng)濟學(xué)從古典的"道德哲學(xué)"領(lǐng)域中分離出來的艱巨使命的.

　　可觀測性,或?qū)嵶C性,要求經(jīng)濟學(xué)必須而且只能研究"均衡",只有處于均衡狀態(tài)的人的行為才是穩(wěn)定的,才表現(xiàn)出"理性".不要忘記,當(dāng)克萊因(L. Klein,因計量經(jīng)濟研究及解釋凱恩斯理論而獲得1980年諾貝爾獎)戰(zhàn)后為如何估計需求曲線而發(fā)愁時(解決的辦法是尋找一個所謂"工具變量"間接地獲得所要觀察的變量包含的信息),他所遇到的問題正是由于供給曲線隨時間的移動而引起的."穩(wěn)定",這是我們?nèi)祟惱斫馐澜绲淖畹鸵��?我們的頭腦實在是太愚鈍太緩慢了,對轉(zhuǎn)瞬即逝的現(xiàn)象我們只能感到困惑和神秘.

　　但是經(jīng)馬歇爾建立的均衡分析方法始終受到來自另一方面,進化論方面的挑戰(zhàn).對直接觀察現(xiàn)實經(jīng)濟的人來說,變化才是事物最顯著的特征.收入的增長,產(chǎn)品的多樣化,社會福利的改善,人口繁衍,市場擴張,以及戰(zhàn)爭帶來的反向變動.例如來自熊比特(Joseph Schumpeter),海耶克(F. Hayek),奈特(F. Knight),西蒙,錢德勒(Alfred Chandler),和卡爾多(Nikolas Kaldor)等大經(jīng)濟學(xué)家的批評.馬歇爾的理論一直到了四十年代末,才由薩謬爾遜(在其博士論文中)加以全面整理并系統(tǒng)地改造成了使用方便的數(shù)學(xué)方法."使用方便",在這里至關(guān)重要,分析方法就相當(dāng)于"工具",一個方便的工具要比其他工具更可能成為主要工具.在今天的教科書里(例如克萊珀斯1990年的<微觀經(jīng)濟學(xué)教程>),薩謬爾遜的方法已經(jīng)被寫成"菜單"或計算機程序,人們可以不動腦子就得到一切分析結(jié)果.這種方法的要點是:首先把一個正在做出理性選擇的人所面臨的可選擇的東西叫做"變量",把他面臨的不可選擇或一時不可改變的那些東西叫做"參量".然后用上面講過的方法實驗地找到他的效用函數(shù),或其他的什么目標(biāo)函數(shù),在給定的參量下(這些參量往往通過某種聯(lián)系約束著變量的取值范圍),尋找變量的最優(yōu)值.這些最優(yōu)值叫做"解".下一步是驗證這些解是否確實使目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大,那些檢驗條件叫做"二階條件".最后一步叫做"比較靜態(tài)分析",就是稍微變動一下參量的數(shù)值,看看解是怎樣變化的.這也是最重要的步驟.只有在這一結(jié)果中我們才能得到可以通過實證觀察來驗證的命題.薩謬爾遜為此,為了他全面推進了經(jīng)濟分析的方法得到諾貝爾獎,同時,在我們的論述中,是他結(jié)束了經(jīng)濟學(xué)理性主義運動的第一階段.

　　在理性主義運動的第二階段,阿羅領(lǐng)導(dǎo)建立了"一般均衡"理論,并使其成為公認(rèn)的經(jīng)濟分析的語境(即使對話雙方得以相互理解的背景環(huán)境).例如當(dāng)我們談到"效率","伯累托最優(yōu)",或"國民生產(chǎn)總值"等問題時,往往已經(jīng)假設(shè)了一般均衡的概念."理性假設(shè)"發(fā)展到了這一階段就與博奕論相接了.德布洼(G. Debreu,因一般均衡理論得到1983年諾貝爾獎)證明一般均衡(即所有市場上的均衡同時實現(xiàn))的存在性,用的是卡庫塔尼不動點定理.而博奕論中納什均衡的存在性也用到同一個不動點定理(或它的等價定理).這兩者的核心問題是一樣的:如果每個市場上的供給和需求達(dá)到均衡的條件是依賴于其他市場上供給和需求達(dá)到均衡時的狀態(tài),那么如何保證所有的市場同時達(dá)到它們各自的均衡呢?在博奕論里這個問題變成了:如果每個人的最優(yōu)決策都依賴于他對其他人行為的(均衡的和非均衡的)猜測,那么如何保證所有人的猜測同時達(dá)到某種"集體"均衡呢?這類問題由拓?fù)鋵W(xué)的不動點定理解決(參見我在<信報財經(jīng)月刊>1995年初的連載文章).一般均衡理論是理性主義運動在這一階段的主流,盡管我們知道同時期還有"理性預(yù)期"學(xué)派的推動.

　　理性主義運動同時還在如下領(lǐng)域興起:動態(tài)經(jīng)濟學(xué),如上述,主要受到資本理論研究(以及二十到三十年代,拉姆希(Ramsey)最優(yōu)儲蓄理論,侯太靈(Hotelling)資源最優(yōu)消耗理論)的推動;家庭經(jīng)濟學(xué),時間分配與生育率下降的選擇理論,這方面,以貝克爾為首的研究已經(jīng)為人熟知;勞動經(jīng)濟學(xué),以信息搜索模型表述的最優(yōu)尋找理論,以斯蒂格勒(芝加哥學(xué)派領(lǐng)袖,獲得1982年諾貝爾獎)為首;公共選擇理論,把威克賽爾的"一致通過"理論結(jié)合于"選票市場"的設(shè)想,以布坎南(James Buchanan,因其這方面的工作得到1986年諾貝爾獎)為領(lǐng)袖;公共財政理論,先是梯伯特定理(Charles Tiebout theorem),(點擊此處閱讀下一頁)

　　建立了國內(nèi)自由移民的一般均衡理論,其后是圍繞李嘉圖等價定理(Ricardo equivalence theorem)展開的討論,與上述盧卡斯的工作有關(guān),認(rèn)為政府稅收(等于政府開支)等價地減少了私人開支,以巴羅(R. Barro)為重要人物;新經(jīng)濟史學(xué)派,重新認(rèn)識"奴隸制度"的合理性方面,以福格爾(Robert Fogel)和巴塞爾(Y. Barzel)等人為首的研究;技術(shù)進步理論,例如,認(rèn)為技術(shù)與制度進步都可以由市場上要素的稀缺性和市場價格誘導(dǎo)產(chǎn)生,以哈牙密和羅丹(Y. Hayami, and V.W. Ruttan, the school of "induced-institutional change")為首.

　　這一時期,理性主義仍然必須與來自進化論的思想抗?fàn)?例如貝克爾寫了"非理性行為與經(jīng)濟理論"("irrational behavior and economic theory", Journal of Political Economy February 1962年).許多人對主流經(jīng)濟學(xué)"理性假設(shè)"的批評集中于微觀分析的兩個主要對象---家庭和企業(yè),他們(諸如西蒙等來自行為學(xué)和管理學(xué)的研究者,后期如著名的新熊比特學(xué)派著作<經(jīng)濟變遷的演進理論>的作者尼爾森(Richard Nelson)和文特(Sidney Winter))認(rèn)為企業(yè)決策實際上不是如此理性的,由于判斷能力,信息收集能力等等的限制,決策規(guī)則往往基于習(xí)慣或長期有效的簡單規(guī)則(rule of thomb).貝克爾的回?fù)羰?經(jīng)濟學(xué)理性假設(shè)只是工具性的,它只是假設(shè)"如果已經(jīng)觀察到了一組均衡的行為,那么與那些中途因為種種原因無法持續(xù)下來,從而無法被觀察到的行為相比,這些被觀察到的行為必定是看上去理性的行為".以家庭選擇為例,如果最初有兩類家庭,一類是胡亂花錢,隨機消費;另一類則遵從微觀經(jīng)濟分析,仔細(xì)計算每一分錢的最大效用.那么千百年以后,當(dāng)我們來觀察這個社會時,我們還可能看到那些隨機消費的家庭嗎?他們毫無疑問地早已從地球上消失了.他們的消失是因為他們無法適應(yīng)生存環(huán)境,這里確實是演進的力量在起作用.但是為了分析方便,我們假設(shè)他們消失是因為他們沒有理性.這種對"理性"的理解,從蘇格蘭啟蒙運動的經(jīng)驗主義哲學(xué)家休漠(David Hume)的<人性論>,<人類理解論>等著作就已經(jīng)確立了.讀者可以從休漠的著作中發(fā)現(xiàn),他走的更遠(yuǎn),認(rèn)為據(jù)此看來,動物如狗,也具有理性(因為他們也要"適者生存"才能被觀察到).大約與貝克爾同時,艾智仁也發(fā)表了他的名篇,"不確定性,演進,與經(jīng)濟學(xué)",以從洛衫磯出發(fā)到芝加哥,隨機選擇行車路線的一群汽車為例,論證了與貝克爾的一樣的道理---生存下來的行為必定看上去是理性的.

　　我所謂"正宗經(jīng)濟學(xué)傳統(tǒng)"就是指從休漠和亞當(dāng).斯密發(fā)端的經(jīng)驗主義哲學(xué)基礎(chǔ)上的經(jīng)濟學(xué)傳統(tǒng).這一傳統(tǒng),由于其內(nèi)在的認(rèn)識論特征,必定是古典自由主義(不同于現(xiàn)代的自由主義政治思想)的朋友.所以它才能經(jīng)過了奧地利學(xué)派和芝加哥學(xué)派的發(fā)展,成為今天的自由主義經(jīng)濟學(xué).

　　第三階段是從八十年代末博奕論重寫經(jīng)濟學(xué)開始的.記得海耶克在臨終前最后一本書中寫過,他對博奕論研究方法寄予一定的期望.關(guān)于博奕論,香港讀者已經(jīng)不會感到生疏了,因為從1994年博奕理論家獲得諾貝爾獎以來,本港新聞報章曾經(jīng)著了魔般地宣傳過大約半年吧?香港是個以短期投機為中心的大市場,在這里,"名牌"意識始終主導(dǎo)著我們的追求(如果讀者希望知道其中的道理,可以參看我將在<讀書>上發(fā)表的"告別香港,告別市場").不論如何,博奕論是目前社會科學(xué)研究可以使用的最好的工具了.

　　當(dāng)理性主義運動把經(jīng)濟學(xué)家們帶到信息社會的九十年代時,他們發(fā)現(xiàn)所處理的幾乎所有經(jīng)濟問題都應(yīng)當(dāng)被理解為理性的人們之間交互作用進行決策的問題.早在1978年,哈佛大學(xué)著名思想領(lǐng)袖,丹尼爾．貝爾(Daniel Bell)就寫了<資本主義的文化矛盾>,他告訴我們,在后工業(yè)社會里,我們玩兒的是一場"人與人之間的博奕"(Daniel Bell,, Basic Books, 1978).經(jīng)濟學(xué)家已經(jīng)落后于時代了!

　　克萊珀斯(David Kreps),這個年輕的博奕論"四人幫"首領(lǐng),他應(yīng)當(dāng)與賓默爾(Ken Binmore,密西根大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授,博奕論基礎(chǔ)研究者)并列,成為首先認(rèn)識到博奕論存在的基本問題的學(xué)者.他們的著作及文章太多,這里不一一列出了,讀者可以參看他們最近的著作:克萊珀斯,<博奕論與經(jīng)濟建模>(,Oxford University Press,1990年),賓默爾,<博奕論與社會契約>(,MIT Press,1994年,第一卷).在博奕論研究中,諾貝爾委員會實在是忽略了太多的杰出貢獻(xiàn)者(例如Rober Aumann, John Shapley, Herbert Scarf, Martin Shubik,...).事實上只有納什(John Nash)那種真正天才的(具強大想象力的)開拓性的工作(有些僅僅是筆記)使他當(dāng)之無愧為這個領(lǐng)域的先驅(qū)者.但是我想強調(diào),夏仙義(John Harsanyi)對政治和道德哲學(xué)的關(guān)心,使他成為把博奕理論應(yīng)用于社會基本問題研究的先驅(qū)者.

　　我們看到,諾貝爾委員會把1995年的獎項給了盧卡斯在"中期"的工作,從上述理性主義運動的廣闊意義上看,這只是1994年博奕論得到諾貝爾獎的余音.

　　三. 對批判的再批判---理性的極限

　　做為這篇相當(dāng)冗長的評論文章的結(jié)語,我想對經(jīng)濟學(xué)理性主義運動做一簡短評價.如上述,主流的正宗的經(jīng)濟學(xué)家們,繼承了休漠開創(chuàng)的經(jīng)驗哲學(xué)傳統(tǒng)(以及卡爾．波普的證偽主義方法),把"理性"假設(shè)做為一種方便的"工具"推展到了一種極端的境界.以貝克爾后期的新經(jīng)濟增長模型為例(參見我在<信報財經(jīng)月刊>1995年上半年連載文章),在貝克爾模型里,第一代家長在決策時使用的是所謂"王朝效用函數(shù)(dynastic utility)".我們可以理解,貝克爾是依據(jù)了同樣的,上面引述的他反擊進化論時的理由---那些能夠生存下來被我們觀察到的家族或"王朝"一定是看上去理性的,祖祖輩輩最大化他們王朝效用函數(shù)的家族.但是當(dāng)我們在博奕論中試圖接受貝克爾的觀點時,我們會遇到麻煩.

　　克萊珀斯和賓默爾詳細(xì)討論了納什均衡的意義,他們的結(jié)論,象老前輩阿曼(R. Aumann)的看法一樣,仍然是:所謂"均衡"只不過是大家都認(rèn)為顯然的,游戲的一種玩兒法.那么是什么原因使大家都認(rèn)為這同一種玩兒法是"顯然"的呢?克萊珀斯在<微觀經(jīng)濟學(xué)教程>(A Course in Microeconomic Theory>, Princeton University Press, 1990年)410-417頁列舉了五種解釋.總括來看,這些解釋最終依賴于人們共享著的知識傳統(tǒng)的特性.這在我自己的研究里稱為"知識結(jié)構(gòu)".

　　舉一個例子說,在著名的"囚犯悖論"博奕里(參見我前引的在<信報財經(jīng)月刊>的文章),兩個囚犯都知道互相信任可以給他們帶來最大的好處,但是他們?nèi)匀贿x擇了"不合作"的策略,即納什均衡.每一個人的推理過程都是無限理性的:假如我選擇"合作"策略,我的理由是什么呢?我必定是相信他也將選擇"合作"策略.但是他據(jù)了什么理由選擇與我合作呢?必定是他相信我將選擇"合作"策略.但是他為什么相信我將選擇"合作"而不是"不合作"策略呢?必定是他認(rèn)為我相信他將選擇"合作"策略.但是他據(jù)了什么理由相信我將相信他將選擇"合作"策略呢?必定是他認(rèn)為我將相信他將會相信我將選擇"合作"策略.但是...?如此類推,以致無限多的"但是".讀者能夠想象這個無限的推理過程嗎?不僅讀者想象不了,連西爾頓(R. Selten,1994年分享諾貝爾獎)也認(rèn)為人類理性不大可能完成這么無限的任務(wù).那么我們?nèi)绾螌Υ�貝克爾那個著名的理性主義辯護呢?在貝克爾的(以及盧卡斯的)理性選擇模型里,人的理性只需要計算無限遙遠(yuǎn)的將來的成本與收益.這在貝克爾和艾智仁論證的工具理性與演進淘汰過程等價的道理中是可以接受的.但是當(dāng)我們研究的目的是人與人之間的博奕時,徹底的理性假設(shè)就要求博奕各方做上述的無限推理.那是一種無限的"由己及人,由人及己"的反復(fù)過程.如果我們采用貝克爾和艾智仁的論證說:那些存在的,被觀察到的行為,一定是均衡的,看上去一定是理性的結(jié)果.那么我們就等于取消了博奕論研究的目的.不是嗎?博奕論學(xué)家們關(guān)心的正是在許多可能的均衡中,人們將會停留在哪些均衡狀態(tài)里.我們的目的是要找到判據(jù)來排除一些可能的均衡狀態(tài),來認(rèn)定一些更可能出現(xiàn)的均衡狀態(tài).因此我們完全無法接受"凡是存在的必是合理的"這類黑格爾式的論證.結(jié)論:"貝克爾-艾智仁辯護"在經(jīng)濟學(xué)理性主義運動的博奕論階段完全無效.

　　現(xiàn)在讓我們站在一個超越經(jīng)濟學(xué)的層次來看待這個經(jīng)濟學(xué)理性主義的困境.早在維也那小組的核心人物恩斯特．馬赫的時代,哲學(xué)知識論的學(xué)者就已經(jīng)表述了上面那個令讀者頭痛的博奕論里所謂的"共同知識(common knowledge)".用哈佛大學(xué)老資格分析哲學(xué)家魁恩(W.V. Quine, , Harvard University Press,1992年)的術(shù)語,當(dāng)我認(rèn)為"我知道"的時候,我知道了某件事情.當(dāng)我認(rèn)為"我知道我知道"的時候,我已經(jīng)確認(rèn)了"我知道"這件事.所以用我所謂的"知識算子"K表示這個推理,就是K(P)=我知道,K(K(P))表示我知道我知道.而魁恩的論證是說:K(K(K(P)))=K(K(P)).換句話說,我們沒有必要無窮地說"我知道我知道我知道...",也就是說,我們說兩次"我知道"就算是到達(dá)一個"不動點"了,就是均衡了.

　　但是博奕中出現(xiàn)的問題不是重復(fù)說多少次"我知道我知道",而是重復(fù)推演"我知道他知道".這才是經(jīng)濟學(xué)理性主義的困難.用現(xiàn)象學(xué)創(chuàng)立人胡塞爾(E. Husserl)的術(shù)語,這叫做"主體間性(intersubjectivity)",指稱一件知識當(dāng)我認(rèn)為真確時,是否別的人也認(rèn)為真確.我們知道這個問題也是維也那小組哲學(xué)家爭論的焦點.但是只是通過現(xiàn)代哲學(xué)的現(xiàn)象學(xué)諸流派(如海德格爾和薩特)的努力,由"主體間性"及其缺失所產(chǎn)生的"現(xiàn)代性危機",才成了當(dāng)代社會思想關(guān)心的核心問題.

　　另一方面,社會學(xué)法國學(xué)派的創(chuàng)始人孔德(Augustu Comte)及德克海姆(Emile Durkheim),德國學(xué)派的創(chuàng)始人韋伯,和意大利社會學(xué)家伯累托,都已經(jīng)強烈感受到社會進入現(xiàn)代時的那種"社會基礎(chǔ)瓦解"的失落心態(tài).是什么東西造成社會基礎(chǔ)的瓦解?什么是一個社會的基礎(chǔ)?這些問題正是早期社會學(xué)大師們研究的主題(不同意的讀者可參見Jonathan Turner,,5th ed.,Wadsworth Publishing,1991年).上述社會思想家們思考得到結(jié)論是:知識的分裂,每個人(由于分工和專業(yè)化)占有與其他人不同的知識,這造成人們價值觀念的分野和進一步瓦解了社會的道德共識.我們從美國最近的辛普森審判可以清楚地看到法律知識的局部化(法學(xué)與人類學(xué)家Clifford Geertz,,Basic Books, 1983年)造成陪審團的決定是多么出乎意料.事實上你從大街上找不到一個人,他或她的知識結(jié)構(gòu)不使其從其局部的特殊主義的角度(膚色,職業(yè),國籍,等等)來理解原本應(yīng)當(dāng)是普遍主義的法治下的法律.這就是我們的危機.

　　讓我總結(jié)一下.我們從非經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域的研究得到這樣的印象:如果均衡(例如納什均衡)是一群人得以組成"社會"的基礎(chǔ),那么這個基礎(chǔ)是建立在共享知識上面的.這個共享知識在分析哲學(xué)中叫做"主體間性",在社會理論中叫做"道德共識",在海耶克看來叫做"傳統(tǒng)",在我自己的研究中叫做"知識結(jié)構(gòu)".不論如何,這是一種"大家共享的知識的傳統(tǒng)",它使得人們在許多可能的均衡策略中一眼就看出哪些是"明顯"的玩兒法.我的閱讀和研究表明,目前的理論家中只有三個人的著作表現(xiàn)出來他們對這個基本問題是意識到了的.他們是賓默爾,克萊珀斯,和紹特(Andrew Schotter,,Cambridge University Press,1981年).為了解決這個基本問題,經(jīng)濟學(xué)必須結(jié)束它那種"帝國主義"態(tài)度,虛心向非經(jīng)濟學(xué)家學(xué)習(xí),必須重新了解我們經(jīng)濟學(xué)所使用的"理性"的涵義,甚至必須先了解"意義"的意義.我們不必從頭開始,非經(jīng)濟學(xué)的學(xué)者們早已經(jīng)為我們提供了前沿性的思想,我們一直以來的問題是"視而不見",也許因為我們自己的學(xué)術(shù)危機尚未降臨吧?

　　目前,由博奕論重寫經(jīng)濟學(xué)的理性主義運動正在方興未艾,我不想給讀者結(jié)論性的結(jié)論.我的文章的結(jié)論只是勾畫出我對經(jīng)濟學(xué)理性主義運動的現(xiàn)代批判.這種批判的方向是把經(jīng)濟學(xué)帶回由蘇格蘭啟蒙思想家開創(chuàng)的古典自由主義傳統(tǒng)中去.希望我的"批判的批判"引起更多經(jīng)濟學(xué)家或非經(jīng)濟學(xué)的學(xué)者的興趣,對經(jīng)濟學(xué)未來的走向做深入思考.

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